CTRM大宗商品交易和风险管理系统

CTRM是集业务管理与风险管理为一体的大宗商品业务与风险管理系统,致力于帮助大宗商品企业利用信息化工具共享信息应 对复杂多变商品市场,管理大宗商品企业的现货交易与衍生品头寸,井主要致力于商品业务风险管理。为客户提供计划、采购、 销售、仓储、调度、物流、交易结算等功能的大宗商品业务和风险管理整体解决方案,并进行交易获取、套期会计、风险管理、 报告和合规服务。当前版本为5.0,基于WEB采用最新技术研发,支持SAAS服务模式。实现业务、法务、仓管、交易、财务、 风控、审计等各岗位有效协作,提升企业运营管理。实时监控和管理商品交易风险,降低损失,提高绩效。

CTRM与ERP的区别

ERP是针对所有行业的通用型企业管理软件,它对财务和生产管理得很好,但不能处理大宗商品贸易行业的特定需求。


功能 大宗商品贸易特定要求 ERP是否做到
现货合同管理 固定价、点价、均价等多种定价方式 只支持固定价
均价自动计算
长单合同货价匹配
保证金监控 监控和管理衍生品和现货保证金
现货对冲 现货合同背对背对冲
衍生品管理 管理衍生品合约、头寸、资金及保证金
实时获取衍生品成交数据(CTP通道或交易软件)
对冲管理 现货与衍生品对冲
对冲比例监控
策略管理 管理套利投机各类策略模型、计划及指令
风险管理 目标及限额实时预警监控
逐日盯市
实时风险敞口
实时盈亏监控(现+衍)
实时行情 现货与衍生品实时行情
物料价格波动监控

(1)定价方式区别
      CTRM以价值为导向,使企业能依据价值决策。支持固定价、均价、点价等多种定价方式。
      ERP以成本为导向,只支持固定价模式。

(2)价值评估区别
      CTRM以价格基准和市场价格进行货物动态估值和敞口监控。
      ERP以固定价进行采购,加工、出库等环节的管理,不做价格的动态监控。

(3)对冲交易区别
      CTRM通过现货对冲,或策略来管理现货与衍生品组合交易。
      ERP不支持现货与衍生品的组合交易管理,更不支持现期匹配。

(4)风险管理区别
      CTRM可对风险进行可视化的实时量化管理。
      ERP无法管理企业的风险敞口。

CTRM产品典型应用场景
CTRM风险管理体系
CTRM功能结构图
CTRM支持多种贸易业务形态
CTRM实现各类贸易费用管理

CTRM支持贸易各环节发生的相关费用处理,实现在贸易合同执行过程中各项费用的输入和相应的费用结算,从而实现获利能力的 事前预估和事后分析。

CTRM实现事前、事中、事后管理
CTRM实现现货风险敞口要素管理

从合同、定价、货权状态等信息中提取现货敞口要素,为管理商品价格风险提供精确数据支持。

CTRM实现风险敞口变化管理
CTRM实现各种管理类和操作类的指标预警监控

①数据采集流程
      从业务采集现货贸易及衍生品相关数据,依托行情数据实时监控相关指标并预警。

②指标灵活可配,实时预警监控

CTRM实现风险量化对冲管理

风险量化对冲管理以交易策略为主线,从策略、计划到交易指令全流程管理,明确部门间职责、规范策略管理,将现货敞口与期货 成交串联匹配。实现策略执行过程中进行优化和再平衡。实现指令自成交、持仓自成交生成虚拟成交记录,解决企业内部撮合成 交,减少保证金占用。

CTRM为核心的企业信息化整体解决方案
CTRM社会价值