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CTRM系统解密专题二——CTRM软件必备特性

2021-03-25 14:37:17

大宗商品企业软件,需要为大宗商品企业赋能,增强企业的核心能力,支持各种业务盈利模式。

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1、满足运营管理需求

大宗商品交易中,运营是企业的枢纽。他控制着商品库存,并且管理必要的供应链活动,对将买卖转化为公司的利润和客户的价值全权负责。从交易敲定到最终交割,运营团队负责执行达成目标所需的无数流程,这些流程需要通过CTRM系统予以体现。必备特性包括:

· 实物商品和金融衍生品的交易获取合同管理

· 商品物流的追踪/管理

· 持仓头寸管理和评估

2、增强风险控制能力

CTRM系统把风险管理和业务运营管理能互相融合,关注大宗商品市场风险,并提供管理和分析工具;跟踪客户信用风险;对操作风险,在系统中予以设定和制度固化。

 · 市场风险敞口归集与计算,包括商品价格风险、汇率风险和利率风险

· 风险管理和分析,如限额管理、在险价值(VaR)、盯市损益

· 贸易对手的信用履约信用风险管理和损益

· 操作风险制度固化,主要针对贸易流程、贸易结算以及衍生品交易;

3、捕捉盈利窗口机会

CTRM系统以策略为纽带,连接不同市场、期现和产品的价格变动,记录市场公允价格,货物成本价格,衍生品指令价格和成交价格,以供跟踪、分析和交易。

· 交易员分析工具和交易优化工具

· 模型设定与交易机会提醒

4、提升资金利用效率

CTRM系统一方面提供套期会计功能所需,为采用衍生品对现货进行风险对冲的企业提供更为客观的财务报告,另一方面能在企业、部门、人员、合同和策略层级上,提供利润核算信息,为资金利用、绩效考评提供支持。

· 交易与事项的确认、结算与会计

· 套期会计规范的执行、公允价值的信息披露;

· 各项业务、持仓的盈亏与现金流,防范企业现金流不足甚至资金链断裂风险


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